Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

Modelo para Representação de Séries Temporais Correlacionadas com Aplicação na Avaliação da Confiabilidade por Simulação Monte Carlo Não-Sequencial

Julio Alberto Silva Dias

Setembro/2014

Orientador:

Carmen Lucia Tancredo Borges

Programa:

Engenharia Elétrica

      Neste trabalho é proposto um novo modelo para a avaliação da confiabilidade composta por Simulação Monte Carlo Não Sequencial, que possibilita a representação de elementos variantes no tempo (carga, geração eólica, vazões afluentes, etc.) estatisticamente dependentes, preservando a correlação entre estas variáveis. A proposta é baseada na combinação de modelos não paramétricos, que dispensam a caracterização a priori das funções de densidade de probabilidade das variáveis aleatórias envolvidas, com a aplicação do coeficiente de informação máxima, que permite mapear relacionamentos não lineares entre as variáveis, e estruturas de rede Bayesianas, que permitem tratar a questão da alta dimensionalidade quando são representadas múltiplas séries temporais. O modelo proposto permite a obtenção de índices de confiabilidade com a mesma precisão da Simulação Monte Carlo Sequencial, porém com custo computacional da ordem do da Simulação Monte Carlo Não Sequencial, sendo ainda flexível para a construção e simulação de processos estocásticos que são difíceis de serem representados a partir das abordagens tradicionais de séries temporais, como a introdução de variáveis exógenas no processo, ou ainda, para representar o relacionamento entre variáveis com diferentes níveis de discretização, como é o caso da geração eólica e das vazões afluentes de um sistema hidrelétrico.